2013年12月2日 星期一

線性分析


  SwinghighSwinglow

 
說明:
找出最近轉折高點的數值
判斷是否為轉折高點時,會比對該根K棒的左右兩邊各NK棒,若左右兩邊的K棒數值皆較該根K棒數值低者,
則該點為一個轉折高點。
若無法找到時,會回傳-1
語法:
SwingHigh(Price, Length,LeftStrength, RightStrength,Occur)
輸入:
Price〈數值〉:價格序列
Length
〈數值〉:時間長度
LeftStrength
〈數值〉:左區間
RightStrength
〈數值〉:右區間
Occur
〈數值〉:第幾個峰值
輸出:
數值
利用最近50K棒,找尋最近一筆收盤價轉折高點價格,轉折高點要比左右五根K棒高
value1 = SwingHigh(close, 50, 5, 5, 1);



  NthHighestNthLowest

說明:
找出數列資料中的第N個極大值
語法:
NthHighest(N, thePrice, Length)
輸入:
N〈數值〉:第N個順序
thePrice
〈數值〉:價格資料
Length
〈數值〉:資料長度
輸出:
數值

  Timeseriesforecast

說明:
傳回以線性迴歸估算出在某個時點的價格預測值
語法:
TimeSeriesForecast(thePrice,Length, TgtBar)
輸入:
thePrice〈數值〉:價格序列
Length
〈數值〉:迴歸期間長度
TgtBar
〈數值〉:要計算的K棒位置。正值:當根K棒之前的位置;負值:當根K棒之後的位置(預測使用)
輸出:
數值

value1 = TimeSeriesForecast(close, 20, -5); //用最近20K棒估算迴歸式,並預測5K棒之後的價格

線性迴歸LinearRegLinearRegAangleLinearRegSlope


說明:
計算線性迴歸的坡度與角度,與預測資料投影點的位置
語法:
LinearReg(thePrice, Length, Target, Slope, Angle,Intercept,Forecast)
輸入:
thePrice〈數值〉:要計算迴歸的價格序列
Length
〈數值〉:要計算迴歸的價格K棒根數
Target
〈數值〉:預期日期位置:0表示現在,-1表示未來一天,1表示過去一天
Slope
〈數值〉:輸出迴歸的斜率
Angle
〈數值〉:輸出迴歸的角度
Intercept
〈數值〉:輸出迴歸的截距
Forecast
〈數值〉:target日後預期值
輸出:
數值
1.     Vars: Slope(0), Angle(0), Intercept(0), Forecast(0);
2.      
3.      
4.     Value1 = LinearReg (CthePrice, Length, Target, Slope, Angle,Intercept,Forecast); //傳回表示具有足夠資料以計算出合適值
5.      
6.     Value2 = Slope; //傳回斜率
7.      
8.     Value3 = Angle; //傳回弧度
9.      
10.  Value4 = Intercept; //傳回X軸切點
11.   
12.  Value5 = Forecast; //傳回TargerBar的回歸值

說明:
傳回線性迴歸的角度,用最小平方法計算出來的。
語法:
LinearRegAngle(thePrice, Length)
輸入:
thePrice〈數值〉:要計算線性迴歸角度的價格序列
Length
〈數值〉:要線性迴歸角度的K棒長度







說明:



傳回線性迴歸的角度,用最小平方法計算出來的。
語法:
LinearRegAngle(thePrice, Length)
輸入:
thePrice〈數值〉:要計算線性迴歸角度的價格序列
Length
〈數值〉:要線性迴歸角度的K棒長度
輸出:
數值
Value1 = LinearRegAngle(Close,20); //20K棒收盤價取迴歸的角度


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